【兴期研究:商品期权市场跟踪】工业硅、碳酸锂指标有异动,期价波幅或加大
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“一日千里!蒲神吧明珠水会,与日俱增” 【兴期研究:商品期权市场跟踪】工业硅、碳酸锂指标有异动,期价波幅或加大
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function ft_articletoptg_scrollto(){ let ft_tg_el = document.getElementById('app-qihuo-kaihu-qr'); if(ft_tg_el){ let ft_tg_el_offtop = ft_tg_el.offsetTop - 100; window.scrollTo({ top: ft_tg_el_offtop, behavior: 'smooth' }); } } 来历:兴业期货 1、本周摘要 Abstract指标期货期权价钱*23/39个期货价钱上涨3/30个期权时候价值上升涨幅前三品种为锰硅、工业硅和纯碱工业硅期权时候价值上升跌幅前三品种为原油、甲醇和黄金上期所06合约邻近到期,时候价值加快衰减量仓22/30个期货成交量增加20/30个期货持仓量增加23/30个期权成交量增加29/30个期权持仓量增加成交量增加幅度前三为白银、PVC和尿素成交量增加幅度前三为白银、工业硅和PVC持仓量增加幅度前三为PP、原油和工业硅持仓量增加幅度前三为LPG、苯乙烯和纯碱波动率16/30个期货的5日汗青波动率上升23/30个期权的主力平值隐含波动率上升汗青波动率上升前三品种为白银、铜和尿素隐含波动率上升前三品种为LPG、白银和铜白银和铜的两种波动率偏高PTA、原油和碳酸锂的两种波动率偏低情感*看多:黄金、白银和塑料看多:豆粕、塑料和玉米看空:碳酸锂、乙二醇和橡胶看空:无提醒原油、碳酸锂和工业硅的期货价钱波动可能加重5月27日上期所06合约到期 申明1:当前总计40个商品期权,陈述触及较为活跃的30个。 申明2:期货情感来自净持仓,期权情感综合PCR与波动率偏度。情感仅反应短时间市场多空偏向,不作为买卖根据。 1.1 冲高回落环境增多 上涨:锰硅和工业硅涨幅较年夜,其他品种涨幅有限,且冲高回落环境较多。 下跌:部门化工品和所有农产物转而下跌。 近一周期货指数振幅 申明:采取万得指数比来一周开盘价钱、最高价、最低价和收盘价绘制 1.2 上期所06合约时候价值加快衰减 上涨:工业硅期权的时候价值年夜幅上升。 下跌:上期所06合约邻近到期,时候价值加快衰减。 近一周平值期权振幅 申明:采取理论平值期权价钱(S=K=万得期货指数收盘价,IV=期权主力合约平值隐波,T=主力合约到期日,r=SHIBOR 3M 1.3 首要指标异常的品种 经由过程综合权衡估值、成交量、隐含波动率和情感四种代表性指标,可以发现: 黄金和白银具有高估值+高成交+高波动率。 工业硅和碳酸锂具有低估值+看多情感+低波动率+高成交。 首要指标最新百分位程度(%) 申明:(1)估值高/低=收盘价分位高/低,隐波高/低=IV分位高/低,看多/看空=成交量PCR低/高;(2)周期为2020年至今 2、成交量与持仓量 Volume and Open interest 转变:上期所06合约期权邻近到期,期权的成交量和持仓量显著增添。 绝对程度:黄金、白银和铜期权的成交量和持仓量持续第周围处于最高程度。 量仓指标总览 申明:“增添/削减”指近一周日均值比拟前一周转变的幅度,“高/低”指近一周日均值所处百分位程度 2.1 分品种成交量和持仓量 上期所06合约邻近到期,相干品种的持仓量显著增加。PVC和工业硅期货年夜幅上涨,期权成交量显著增添。 近一周成交量和持仓量转变(万手) 申明:纵轴代表持仓量,气泡巨细代表成交量 2.2 日均成交量转变幅度 白银年夜幅回调,看跌期权成交量显著增添。工业硅和PVC强势上涨,看涨期权 成交量显著增添。 近一周日均成交量转变幅度(%) 申明:比来一周比拟前一周,期权和期货所有合约成交量的日均值转变 2.3 日均成交量百分位程度 PVC、黄金、铜、工业硅和白银共5个品种的期权成交量到达汗青最高,另外PVC和工业硅期货的成交量也到达汗青最高。 近一周日均成交量所处百分位(%) 申明:比来一周,期权和期货所有合约成交量的日均值处于曩昔三年百分位程度 2.4 日均持仓量转变幅度 LPG、苯乙烯和纯碱期权持仓量显著增添。 近一周日均持仓量转变幅度(%) 申明:比来一周比拟前一周,期权和期货所有合约持仓量的日均值转变 2.5 日均持仓量百分位程度 铜、黄金和白银期权的持仓到达汗青最高。 近一周日均持仓量所处百分位(%) 申明:比来一周,期权和期货所有合约持仓量的日均值处于曩昔三年百分位程度 2.6 活跃品种成交气泡图:铜 散布:06和07合约成交集中在浅虚值看涨行权价上。 描写:情感看多。期货阻力位为84000,支持位为80000。 铜期权成交气泡图 申明:纵轴代表持仓量,横轴代表行权价,气泡巨细代表成交量 2.7 活跃品种成交气泡图:PVC 散布:07和09合约成交集中在深度虚值看涨行权价上。 描写:情感看多。期货阻力位为6500,支持位为6000。 PVC期权成交气泡图 申明:纵轴代表持仓量,横轴代表行权价,气泡巨细代表成交量 2.7 活跃品种成交气泡图:白银 散布:06合约成交集中在浅虚值看跌行权价上,08合约成交集中在浅虚值看涨行权价上。 描写:情感近月看空远月看多。06合约期货阻力位为8500,支持位为7800。 白银期权成交气泡图 申明:纵轴代表持仓量,横轴代表行权价,气泡巨细代表成交量 3、波动率 Volatility 转变:白银、铜和尿素等品种的汗青波动率上升跨越105,另外大都期权品种的隐含波动率遍及上升。 绝对程度:凹凸两头分化严重,白银和铜的两种波动率偏高, PTA、原油和碳酸锂的两种波动率偏低。 波动率指标总览 申明:“增添/削减”指近一周日均值比拟前一周转变的幅度,“高/低”指近一周日均值所处百分位程度 3.1 汗青波动率日均值及转变 波动率上升:白银、铜和尿素。 波动率降落:豆油、菜油和铁矿石。 近一周汗青波动率日均值及转变(%) 申明:比来一周比拟前一周,期货指数5日汗青波动率的日均值转变 3.2 平值隐含波动率日均值及转变 波动率上升:LPG、白银和铜。 波动率降落:碳酸锂、玉米和棉花。 近一周主力平值隐含波动率日均值及转变(%) 申明:比来一周比拟前一周,期权主力合约平值行权价隐含波动率的日均值转变 3.3 波动率百分位程度 偏高:白银和铜的汗青波动率和隐含波动率同时偏高。 偏低:PTA、原油和碳酸锂的汗青波动率和隐含波动率同时偏低。 波动率所处百分位程度(%) 申明:比来一周,期货指数5日汗青波动率和期权主力 平值隐含波动率日均值所处于曩昔三年的百分位程度 3.4 波动率差值 偏高:白银的短时间汗青波动率偏高,预示期货价钱波动加重。 偏低:原油的短时间汗青波动率偏低,预示期货价钱波动收窄。 波动率差值(%) 申明:比来一个买卖日,5日汗青波动率与20日的差值,5日汗青波动率与隐含波动率的差值 3.5 活跃品种波动率趋向:黄金和白银 黄金:黄金的汗青波动率年夜幅上升,但期权隐含波动率延续降落,两者差值到达阶段新高,估计期权隐含波动率上升。 PVC:PVC汗青波动率冲高回落,期权隐含波动率稳步上升,当前两种波动率均不高,后续存在进一步上升可能,对应期货加快上涨或年夜幅回落。 黄金波动率(%) PVC波动率(%) 4、情感 Sentiment 看多情感:期货上黄金和白银连结仍然看多情感。期权上豆粕和玉米强烈看多。 看空情感:期货上橡胶和乙二醇看空情感加重,期权上白银和黄金呈现看空情感。 情感指标总览 申明:情感仅反应短时间市场多空偏向,不作为买卖根据。 4.1 期货净持仓占比 净多居前:黄金和白银净多持仓量再度增添,看多情感不变。 净空居前:橡胶和乙二醇净空持仓增添。 期货前二十净持仓占比(%) 申明:期货主力合约,(前二十席位会员多单持仓-空单持仓)÷持仓量 4.2 期权PCR 看多情感:豆粕、塑料和玉米。 看空情感:无极端看空品种。 PCR所处百分位程度(%) 申明:成交量PCR=期权品种看跌成交量÷看涨成交量,数值高反应看空情感。持仓量PCR近似。 4.3 隐含波动率偏度 看多情感:玉米、PVC和黄金,与前一周连结一致。 看空情感:铁矿石、棉花和原油。 近一周隐含波动率偏过活均值及转变(%) 申明:105%与95%行权价的隐含波动率差值÷平值隐波,数值高代表看多情感 数据来历:万得 更新时候:2024/5/24 联系人:杨帆 .app-kaihu-qr { text-align: center; padding: 20px 0; } .app-kaihu-qr span { font-size: 18px; line-height: 31px; display: block; color: #4D4F53; } .app-kaihu-qr img { width: 170px; height: 170px; display: block; margin: 0 auto; margin-top: 10px; } 新浪合作年夜平台期货开户 平安快捷有保障。
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