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“漫溢!连云港大活，弥漫” 【兴期研究：商品期权市场跟踪】工业硅、碳酸锂指标有异动，期价波幅或加大

【兴期研究：商品期权市场跟踪】工业硅、碳酸锂指标有异动，期价波幅或加大

function ft_articletoptg_scrollto(){ let ft_tg_el = document.getElementById('app-qihuo-kaihu-qr'); if(ft_tg_el){ let ft_tg_el_offtop = ft_tg_el.offsetTop - 100; window.scrollTo({ top: ft_tg_el_offtop, behavior: 'smooth' }); } } 　　来历：兴业期货　　1、本周摘要　　Abstract指标期货期权价钱*23/39个期货价钱上涨3/30个期权时候价值上升涨幅前三品种为锰硅、工业硅和纯碱工业硅期权时候价值上升跌幅前三品种为原油、甲醇和黄金上期所06合约邻近到期，时候价值加快衰减量仓22/30个期货成交量增加20/30个期货持仓量增加23/30个期权成交量增加29/30个期权持仓量增加成交量增加幅度前三为白银、PVC和尿素成交量增加幅度前三为白银、工业硅和PVC持仓量增加幅度前三为PP、原油和工业硅持仓量增加幅度前三为LPG、苯乙烯和纯碱波动率16/30个期货的5日汗青波动率上升23/30个期权的主力平值隐含波动率上升汗青波动率上升前三品种为白银、铜和尿素隐含波动率上升前三品种为LPG、白银和铜白银和铜的两种波动率偏高PTA、原油和碳酸锂的两种波动率偏低情感*看多：黄金、白银和塑料看多：豆粕、塑料和玉米看空：碳酸锂、乙二醇和橡胶看空：无提醒原油、碳酸锂和工业硅的期货价钱波动可能加重5月27日上期所06合约到期　　申明1：当前总计40个商品期权，陈述触及较为活跃的30个。　　申明2：期货情感来自净持仓，期权情感综合PCR与波动率偏度。情感仅反应短时间市场多空偏向，不作为买卖根据。　　1.1 冲高回落环境增多　　上涨：锰硅和工业硅涨幅较年夜，其他品种涨幅有限，且冲高回落环境较多。　　下跌：部门化工品和所有农产物转而下跌。　　近一周期货指数振幅　　申明：采取万得指数比来一周开盘价钱、最高价、最低价和收盘价绘制　　1.2 上期所06合约时候价值加快衰减　　上涨：工业硅期权的时候价值年夜幅上升。　　下跌：上期所06合约邻近到期，时候价值加快衰减。　　近一周平值期权振幅　　申明：采取理论平值期权价钱（S=K=万得期货指数收盘价，IV=期权主力合约平值隐波，T=主力合约到期日，r=SHIBOR 3M　　1.3 首要指标异常的品种　　经由过程综合权衡估值、成交量、隐含波动率和情感四种代表性指标，可以发现：　　黄金和白银具有高估值+高成交+高波动率。　　工业硅和碳酸锂具有低估值+看多情感+低波动率+高成交。　　首要指标最新百分位程度（%）　　申明：（1）估值高/低=收盘价分位高/低，隐波高/低=IV分位高/低，看多/看空=成交量PCR低/高；（2）周期为2020年至今　　2、成交量与持仓量　　Volume and Open interest　　转变：上期所06合约期权邻近到期，期权的成交量和持仓量显著增添。　　绝对程度：黄金、白银和铜期权的成交量和持仓量持续第周围处于最高程度。　　量仓指标总览　　申明：“增添/削减”指近一周日均值比拟前一周转变的幅度，“高/低”指近一周日均值所处百分位程度　　2.1 分品种成交量和持仓量　　上期所06合约邻近到期，相干品种的持仓量显著增加。PVC和工业硅期货年夜幅上涨，期权成交量显著增添。　　近一周成交量和持仓量转变（万手）　　申明：纵轴代表持仓量，气泡巨细代表成交量　　2.2 日均成交量转变幅度　　白银年夜幅回调，看跌期权成交量显著增添。工业硅和PVC强势上涨，看涨期权 成交量显著增添。　　近一周日均成交量转变幅度（%）　　申明：比来一周比拟前一周，期权和期货所有合约成交量的日均值转变　　2.3 日均成交量百分位程度　　PVC、黄金、铜、工业硅和白银共5个品种的期权成交量到达汗青最高，另外PVC和工业硅期货的成交量也到达汗青最高。　　近一周日均成交量所处百分位（%）　　申明：比来一周，期权和期货所有合约成交量的日均值处于曩昔三年百分位程度　　2.4 日均持仓量转变幅度　　LPG、苯乙烯和纯碱期权持仓量显著增添。　　近一周日均持仓量转变幅度（%）　　申明：比来一周比拟前一周，期权和期货所有合约持仓量的日均值转变　　2.5 日均持仓量百分位程度　　铜、黄金和白银期权的持仓到达汗青最高。　　近一周日均持仓量所处百分位（%）　　申明：比来一周，期权和期货所有合约持仓量的日均值处于曩昔三年百分位程度　　2.6 活跃品种成交气泡图：铜　　散布：06和07合约成交集中在浅虚值看涨行权价上。　　描写：情感看多。期货阻力位为84000，支持位为80000。　　铜期权成交气泡图　　申明：纵轴代表持仓量，横轴代表行权价，气泡巨细代表成交量　　2.7 活跃品种成交气泡图：PVC　　散布：07和09合约成交集中在深度虚值看涨行权价上。　　描写：情感看多。期货阻力位为6500，支持位为6000。　　PVC期权成交气泡图　　申明：纵轴代表持仓量，横轴代表行权价，气泡巨细代表成交量　　2.7 活跃品种成交气泡图：白银　　散布：06合约成交集中在浅虚值看跌行权价上，08合约成交集中在浅虚值看涨行权价上。　　描写：情感近月看空远月看多。06合约期货阻力位为8500，支持位为7800。　　白银期权成交气泡图　　申明：纵轴代表持仓量，横轴代表行权价，气泡巨细代表成交量　　3、波动率　　Volatility　　转变：白银、铜和尿素等品种的汗青波动率上升跨越105，另外大都期权品种的隐含波动率遍及上升。　　绝对程度：凹凸两头分化严重，白银和铜的两种波动率偏高， PTA、原油和碳酸锂的两种波动率偏低。　　波动率指标总览　　申明：“增添/削减”指近一周日均值比拟前一周转变的幅度，“高/低”指近一周日均值所处百分位程度　　3.1 汗青波动率日均值及转变　　波动率上升：白银、铜和尿素。　　波动率降落：豆油、菜油和铁矿石。　　近一周汗青波动率日均值及转变（%）　　申明：比来一周比拟前一周，期货指数5日汗青波动率的日均值转变　　3.2 平值隐含波动率日均值及转变　　波动率上升：LPG、白银和铜。　　波动率降落：碳酸锂、玉米和棉花。　　近一周主力平值隐含波动率日均值及转变（%）　　申明：比来一周比拟前一周，期权主力合约平值行权价隐含波动率的日均值转变　　3.3 波动率百分位程度　　偏高：白银和铜的汗青波动率和隐含波动率同时偏高。　　偏低：PTA、原油和碳酸锂的汗青波动率和隐含波动率同时偏低。　　波动率所处百分位程度（%）　　申明：比来一周，期货指数5日汗青波动率和期权主力　　平值隐含波动率日均值所处于曩昔三年的百分位程度　　3.4 波动率差值　　偏高：白银的短时间汗青波动率偏高，预示期货价钱波动加重。　　偏低：原油的短时间汗青波动率偏低，预示期货价钱波动收窄。　　波动率差值（%）　　申明：比来一个买卖日，5日汗青波动率与20日的差值，5日汗青波动率与隐含波动率的差值　　3.5 活跃品种波动率趋向：黄金和白银　　黄金：黄金的汗青波动率年夜幅上升，但期权隐含波动率延续降落，两者差值到达阶段新高，估计期权隐含波动率上升。　　PVC：PVC汗青波动率冲高回落，期权隐含波动率稳步上升，当前两种波动率均不高，后续存在进一步上升可能，对应期货加快上涨或年夜幅回落。　　黄金波动率（%）　　PVC波动率（%）　　4、情感　　Sentiment　　看多情感：期货上黄金和白银连结仍然看多情感。期权上豆粕和玉米强烈看多。　　看空情感：期货上橡胶和乙二醇看空情感加重，期权上白银和黄金呈现看空情感。　　情感指标总览　　申明：情感仅反应短时间市场多空偏向，不作为买卖根据。　　4.1 期货净持仓占比　　净多居前：黄金和白银净多持仓量再度增添，看多情感不变。　　净空居前：橡胶和乙二醇净空持仓增添。　　期货前二十净持仓占比（%）　　申明：期货主力合约，（前二十席位会员多单持仓-空单持仓）÷持仓量　　4.2 期权PCR　　看多情感：豆粕、塑料和玉米。　　看空情感：无极端看空品种。　　PCR所处百分位程度（%）　　申明：成交量PCR=期权品种看跌成交量÷看涨成交量，数值高反应看空情感。持仓量PCR近似。　　4.3 隐含波动率偏度　　看多情感：玉米、PVC和黄金，与前一周连结一致。　　看空情感：铁矿石、棉花和原油。　　近一周隐含波动率偏过活均值及转变（%）　　申明：105%与95%行权价的隐含波动率差值÷平值隐波，数值高代表看多情感　　数据来历：万得　　更新时候：2024/5/24　　联系人：杨帆　  .app-kaihu-qr { text-align: center; padding: 20px 0; } .app-kaihu-qr span { font-size: 18px; line-height: 31px; display: block; color: #4D4F53; } .app-kaihu-qr img { width: 170px; height: 170px; display: block; margin: 0 auto; margin-top: 10px; } 新浪合作年夜平台期货开户 平安快捷有保障。